Короткий опис(реферат):
Практично, математичне моделювання ризикових ситуацій можна здійснювати за алгоритмами стохастичного програмування.
Стохастичне програмування формалізує задачі, вхідні параметри, змінні яких (усі, або частина з них), є випадковими величинами. Обмеженням на вхідні параметри таких моделей, є відома функція розподілу імовірностей випадкових подій, або окремих реалізацій випадкових процесів.
Основним підходом рішення задач стохастичного програмування є перетворення початкової стохастичної моделі в рівнозначну – детерміновану, в деякому припущені
