Abstract:
Обмеженість вибіркових даних, випадковий характер параметрів моделі - характерна риса прогностичних моделей економіки, відповідно, застосування до них методів класичної асимптотичної теорії не обґрунтоване та не ефективне. Байєсівський підхід розглядає випадковість як внутрішню природну властивість реального об’єкту, або процесу, враховуючі неперервні випадкові зміни самого об'єкту, як цілісної системи, через вплив навколишнього середовища. Оцінками моделі вважають невипадкові статистичні характеристики, які досить близько апроксимують статистику випадкового параметра. Тому, при практичному застосуванні дослідник працює з моделлю, що має детерміновані коефіцієнти. Метою дослідження є алгоритмізація процедури байєсівського оцінювання альтернативних рішень
