Статистичні оцінки параметрів моделей з адаптивною структурою

Abstract

У статті досліджується статистичний метод оцінки параметрів моделей з адап-тивною структурою, що представлені як суміш випадкових величин з не відомим законом розподілу. Структурна форма моделі передбачає поділ множини параметрів на два неза-лежних вектори – екзогенних та ендогенних змінних, але для більшості економічних задач здійснити такий розподіл не можливо, можна лише спостерігати результат одночас-ної дії всієї сукупності факторів на результуючу ознаку. Таким чином, вибір структурної форми моделі обмежений можливістю класифікації вектора параметрів. Крім того, до множини параметрів моделі адаптивної структури входять індикативні змінні, що відо-бражують варіацію одної або декількох якісних ознак. Застосування теорії марковських ланцюгів дозволяє спростити процес моделювання до по-крокового алгоритму. Вибір по-слідовності кроків алгоритму структурної моделі визначається постановкою задачі та можливістю статистичної оцінки параметрів